moitvivt Моделирование, оптимизация и информационные технологии Modeling, Optimization and Information Technology 2310-6018 Издательство 10.26102/2310-6018/2020.28.1.011 723 Конфигурирование портфеля проектов коммерческого банка на основе имитационной модели Configuration of commercial bank project portfolio based on simulation model 0000-0002-1312-3187 Усманова Злата Артуровна Usmanova Zlata Arturovna slataarturovna@gmail.com aff-1 0000-0003-2693-8876 Ханова Анна Алексеевна Khanova Anna Alekseevna akhanova@mail.ru aff-2 Алтайский государственный технический университет Altai State Technical University Алтайский государственный технический университет Altai State Technical University 01 01 2026 1 1 10.26102/2310-6018/2020.28.1.011 Copyright © Авторы, 2026 2026 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Решается задача построения имитационной модели конфигурирования портфеля проектов коммерческого банка. Рассмотрены основные процессы имитационной модели проектной деятельности коммерческого банка. Рассмотрена логическая схема моделирующего алгоритма, представляющая собой структуру модели процесса функционирования системы. Осуществлен анализ стохастических факторов, выявленных на основе консультаций со специалистами из различных структурных подразделений коммерческого банка, изучения специализированной литературы. Факторы случайности классифицированы в соответствие с вызываемыми ими видами банковских рисков. Подобраны распределения вероятностей для каждого из выделенных факторов случайности. Формализована задача вычисления совокупного риска портфеля проектов коммерческого банка, на основе имитационной модели. Определены структура и взаимосвязи субмоделей в имитационной модели проектной деятельности коммерческого банка. Описаны элементы имитационной модели конфигурирования портфеля проектов коммерческого банка, формирующие субмодели с использованием различных способов представления. Определены взаимосвязи между типами риска банковских проектов (входными параметрами) и совокупным риском портфеля проектов коммерческого банка (результирующим показателем). Проведены эксперименты с моделью, на основе факторного плана. Показана возможность уточнения и оценки конфигурации портфеля проектов коммерческого банка на основе теории планирования экспериментов с имитационной моделью.

The task of building a simulation model of configuration of a portfolio of commercial bank projects is solved. The main processes of simulation model of commercial bank project activity are considered. The logic scheme of the modeling algorithm is considered, which is the structure of the model of the system functioning process. The analysis of stochastic factors identified on the basis of consultations with specialists from various structural divisions of the commercial bank, study of specialized literature was carried out. The factors are classified according to the types of banking risks they cause. Probability distributions are selected for each of the selected accident factors. The task of calculating the total risk of a portfolio of commercial bank projects, based on a simulation model, has been formalized. The structure and relationships of submodels in the simulation model of commercial bank project activity are defined. Elements of simulation model of configuration of portfolio of commercial bank projects forming submodels using different presentation methods are described. Relationships between risk types of bank projects (input parameters) and the aggregate risk of the business bank portfolio (result indicator) are defined. Experiments were carried out with the model, based on the factor plan. The possibility of clarifying and evaluating the configuration of the portfolio of commercial bank projects based on the theory of planning experiments with the simulation model is shown.

 портфель проектов коммерческий банк конфигурация факторный план имитационная модель банковский проект project portfolio commercial bank configuration financial plan simulation model banking project Исследование выполнено без спонсорской поддержки. The study was performed without external funding. References Федулова Е.А., Кононова С.А., Матросов А.М. Роль инвестиционной деятельности центральных банков в национальной экономике. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки.2017;1:63-70. Безденежных Е. Ю., Попов В. Л. Особенности проектного управления в банковской сфере на примере Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Управление проектами и программами.2015;3:206–210. Гусева Е.Н., Варфоломеева Т.Н. Применение имитационных моделей для решения экономических задач оптимизации. Современные проблемы науки и образования.2014;6:200. Усманова З.А., Ханова А.А. Модель формирования портфеля проектов коммерческого банка на основе теории игр. Известия Юго-Западного государственного университета.2019;23(3):148-159. Ханова А. А., Бондарева И. О., Ганюкова Н. П., Еременко О. О. Имитационное моделирование бизнес-процессов: учеб. пособие. Астрахань: Изд-во АГТУ.2016;:280. Бакиева М.Ю., Гуреева О.В. Финансовые инновации в российской экономике. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета.2018:3(72):16-19. Шагеев Д.А. Концептуальное представление методики разработки согласованных управленческих решений для выбора эффективных проектов. Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент.2019;13(1):162-177. Орлова Е.В. Риск-менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики. Системное моделирование социально-экономических процессов аннотации к докладам 41-ой Международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина.2018:125. Кельтон В А,. Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS– СПб.: Питер; Киев: издательская группа ВНV.2004;:847. Protalinsky O., Shcherbatov I., Khanova A. Simulation of power assets management process. Studies in Systems, Decision and Control.2019;199:488-501.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.