АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ЛИМИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА ДЛЯ СЛУЧАЯ ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЯ

Один из важных шагов в процессе рассмотрения кредитной заявки – расчет максимальной суммы кредитного лимита, который банк готов предоставить заемщику. При этом в настоящий момент не существует универсальной методики расчета такого лимита, банк вправе самостоятельно разработать методику, по которой будет назначаться максимальный лимит. Несмотря на то, что единой методики расчет лимита нет, принципы, на основании которых банки принимают решение, схожи. Как правило, вычисляется коэффициент кредитной нагрузки клиента, на основе информации о доходах клиента и его кредитной истории. Однако в случае экспресс-кредитов данный подход не применим, поскольку доход, который является главным элементов в расчетах, как правило, ничем не может быть подтвержден. В данной статье предлагается альтернативная методика для оценки максимального лимита в случае экспресс-кредитования. Основываясь на достоверной информации (кредитный отчет), которой банк располагает в момент принятия решения для экспресс-кредитов, проведено исследование, от каких параметров, связанных с оценкой платежеспособности клиента, зависит риск невозврата. После чего построена функция вычисления оптимального кредитного лимита для заемщика для случая экспресс-кредитования при заданном уровне потерь, позволяющая увеличить прибыльность Банка по продукту.

1. Ефимова Ю.В. Модели определения лимита кредитования / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. 2012. №5. URL: http://www.reglament.net/bank/credit/2012_5_article_2.htm (дата обращения: 25.04.2018).

2. Пресс-релиз БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) «Средний одобренный лимит по кредитным картам достиг максимального значения за последние четыре года» – URL: http://www.bkiokb.ru/press/news/sredniy-odobrennyy-limit-po-kreditnym-kartam-dostigmaksimalnogo-znacheniya-za-poslednie-chetyre (дата обращения 10.05.2018).

3. Goldberg M., Palladini E. Managing Risk and Creating Value with Microfinance. / M. Goldberg, E. Palladini World Bank Publications, 2010.

4. Мастяева И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. Методы оптимальных решений. / И.Н. Мастяева, Г.И. Горемыкина. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -384 с.

5. Щукина Н.А., Горемыкина Г.И., Тарасова И.А. Дискретно-событийное моделирование деятельности отделения банка в среде Simevents системы Matlab+Simulink / Н.А. Щукина, Г.И. Горемыкина, И.А. Тарасова // Фундаментальные исследования. 2016. № 10-2. С. 452- 456.

6. Воловатова Е.Г., Мастяева И.Н. Oсобенности управления рисками в розничном экспресс-кредитовании: современные тенденции / И.Н. Мастяева, Е.Г. Воловатова // Фундаментальные исследования. 2017. № 12 (часть 2); URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/ view?id=42032 (дата обращения: 25.01.2018).

7. Горемыкина Г.И., Щукина Н.А. Simulink-моделирование процессов экспресс-кредитования / Г.И. Горемыкина, Н.А. Щукина // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2017. №4(19). URL:https://moit.vivt.ru/wpcontent/uploads/2017/10/GoremikinaS hukina_4_1_17.pdf (дата обращения: 25.04.2018).

8. Снегова Е.Г. Применение метода логистической регрессии для прогнозирования вероятности дефолта при экспресс-кредитовании / Е.Г. Снегова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №5. С.22-31