Конфигурирование портфеля проектов коммерческого банка на основе имитационной модели

Решается задача построения имитационной модели конфигурирования портфеля проектов коммерческого банка. Рассмотрены основные процессы имитационной модели проектной деятельности коммерческого банка. Рассмотрена логическая схема моделирующего алгоритма, представляющая собой структуру модели процесса функционирования системы. Осуществлен анализ стохастических факторов, выявленных на основе консультаций со специалистами из различных структурных подразделений коммерческого банка, изучения специализированной литературы. Факторы случайности классифицированы в соответствие с вызываемыми ими видами банковских рисков. Подобраны распределения вероятностей для каждого из выделенных факторов случайности. Формализована задача вычисления совокупного риска портфеля проектов коммерческого банка, на основе имитационной модели. Определены структура и взаимосвязи субмоделей в имитационной модели проектной деятельности коммерческого банка. Описаны элементы имитационной модели конфигурирования портфеля проектов коммерческого банка, формирующие субмодели с использованием различных способов представления. Определены взаимосвязи между типами риска банковских проектов (входными параметрами) и совокупным риском портфеля проектов коммерческого банка (результирующим показателем). Проведены эксперименты с моделью, на основе факторного плана. Показана возможность уточнения и оценки конфигурации портфеля проектов коммерческого банка на основе теории планирования экспериментов с имитационной моделью.

1. Федулова Е.А., Кононова С.А., Матросов А.М. Роль инвестиционной деятельности центральных банков в национальной экономике. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки.2017;1:63-70.

2. Безденежных Е. Ю., Попов В. Л. Особенности проектного управления в банковской сфере на примере Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Управление проектами и программами.2015;3:206–210.

3. Гусева Е.Н., Варфоломеева Т.Н. Применение имитационных моделей для решения экономических задач оптимизации. Современные проблемы науки и образования.2014;6:200.

4. Усманова З.А., Ханова А.А. Модель формирования портфеля проектов коммерческого банка на основе теории игр. Известия Юго-Западного государственного университета.2019;23(3):148-159.

5. Ханова А. А., Бондарева И. О., Ганюкова Н. П., Еременко О. О. Имитационное моделирование бизнес-процессов: учеб. пособие. Астрахань: Изд-во АГТУ.2016;:280.

6. Бакиева М.Ю., Гуреева О.В. Финансовые инновации в российской экономике. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета.2018:3(72):16-19.

7. Шагеев Д.А. Концептуальное представление методики разработки согласованных управленческих решений для выбора эффективных проектов. Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент.2019;13(1):162-177.

8. Орлова Е.В. Риск-менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики. Системное моделирование социально-экономических процессов аннотации к докладам 41-ой Международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина.2018:125.

9. Кельтон В А,. Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS– СПб.: Питер; Киев: издательская группа ВНV.2004;:847.

10. Protalinsky O., Shcherbatov I., Khanova A. Simulation of power assets management process. Studies in Systems, Decision and Control.2019;199:488-501.